La Réserve fédérale publie les scénarios hypothétiques pour son stress test annuel
5 février 2025
La Réserve fédérale (FRB) a publié aujourd’hui les scénarios hypothétiques qui seront utilisés dans son stress test annuel des plus grandes banques du pays. Le test, qui doit débuter au deuxième trimestre de 2025, vise à évaluer la résilience du système bancaire face à des chocs économiques et financiers sévères.
Les scénarios de cette année incluent :
- Une récession profonde: Ce scénario simule une baisse significative de l’activité économique, entraînant une hausse du chômage et une baisse des prix des actifs.
- Une crise financière: Ce scénario suppose un effondrement majeur d’une institution financière systémiquement importante, entraînant une perte de confiance dans le système financier.
- Une crise de liquidité: Ce scénario implique une réduction soudaine des liquidités sur les marchés financiers, rendant difficile pour les banques de lever des fonds.
Selon la FRB, les scénarios de cette année sont plus sévères que ceux utilisés dans le stress test de l’année dernière. Cela reflète les préoccupations croissantes concernant les risques pesant sur l’économie mondiale, notamment la guerre en Ukraine et la hausse de l’inflation.
Les banques qui seront soumises au stress test représentent environ 80 % des actifs du système bancaire américain. La FRB utilisera les résultats du test pour évaluer la capacité des banques à résister à des chocs économiques et financiers et pour ajuster les exigences réglementaires en conséquence.
Les résultats du stress test de cette année devraient être publiés au troisième trimestre de 2025.
Commentaires des experts
Les experts du secteur ont salué la publication des scénarios de stress test. Ils ont déclaré que les scénarios étaient rigoureux et qu’ils fourniraient une évaluation précieuse de la résilience du système bancaire.
« Ces scénarios sont un rappel important des risques auxquels notre système financier est confronté », a déclaré James Gorman, PDG de Morgan Stanley. « Ils nous aideront à nous assurer que nos banques sont préparées à faire face à des défis économiques graves. »
« Il est essentiel que nos banques soient bien capitalisées et liquides », a déclaré Michael Corbat, PDG de Citigroup. « Le stress test de cette année nous aidera à identifier les domaines où nous devons améliorer notre résilience. »
Conclusion
Les scénarios hypothétiques de stress test publiés par la FRB constituent un élément important de l’évaluation continue de la résilience du système bancaire américain. Les résultats du test fourniront des informations précieuses aux régulateurs et aux investisseurs sur la capacité des banques à résister à des chocs économiques et financiers.
Federal Reserve Board releases the hypothetical scenarios for its annual stress test
L’IA nous a apporté la nouvelle.
J’ai posé la question suivante à Google Gemini, et voici sa réponse.
FRB a publié un nouvel article le 2025-02-05 21:30 intitulé « Federal Reserve Board releases the hypothetical scenarios for its annual stress test ». Veuillez rédiger un article détaillé sur cette nouvelle, en incluant toute information pertinente. Les réponses doivent être rédigées Français.
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